Test Glejsera

Test Glejsera (ang. Glejser test) − test statystyczny służący do wykrywania heteroskedastyczności rozkładu reszt w modelu regresji liniowej[1]. Założenie o homoskedastyczności rozkładu jest jednym z podstawowych założeń analizy regresji[2]. Twórcą testu jest belgijski ekonomista Herbert Glejser.

W literaturze naukowej testy wykrywające heteroskedastyczność dzieli się na dwie podstawowe kategorie[1]:

  • testy konstruktywne - w ramach tych testów w hipotezie alternatywnej zdefiniowany jest konkretny model heteroskedastyczności. Do tej kategorii zaliczany jest właśnie test Glejsera, ale też np. test Goldfelda-Quandta, test Bartletta, czy test Ramseya,
  • testy niekonstruktywne - w ramach których w hipotezie alternatywnej nie określa się charakteru heteroskedastyczności, lecz ogólnie stwierdza jej występowanie. Do tej kategorii zaliczają się test White’a, test rang Szroetera, czy nieparametryczny test szczytów Goldfelda-Quandta.

Przypisy

  1. ↑ a b Grześkowiak, A. (2008). Połączenie klasycznego i nieklasycznego podejścia w celu wykrywania niejednorodności wariancji składników losowych modelu ekonometrycznego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria", 22(27), 19-27.
  2. ↑ King, B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.